Lo primero que necesitas saber es que el Backtesting consiste en testear una estrategia de trading antes de implementarla.
Esto permite que puedas tener conocimiento acerca de si estás usando o no una aproximación correcta, y si el modelo cuenta con la cobertura deseada.
Ahora bien, ten en cuenta que es una técnica que hay que poner en acción sin importar lo que vayas a negociar.
Sirve para el mercado de índices bursátiles, de divisas o materias primas. Básicamente es una técnica para predecir que hubiera ocurrido de haber actuado de una forma específica.
En este sentido, hay que simular las condiciones pasadas con suficiente detalle. Lo que significa que se requiere de datos históricos detallados.
¿Para qué sirve específicamente el Backtesting?
El principal objetivo es evaluar la eficacia de tu sistema y táctica. Por regla general, tu sistema podrá funcionar entre tres y ocho veces menos que el backtest que hagas.
Esto significa que, para que funcione durante dos meses, deberías hacer backtesting al menos durante ocho meses.
Además, mientras más tiempo le dediques, más confianza y certidumbre tendrás en tu sistema. Significa que el backtesting sirve para asegurarte de que tu sistema generará beneficios.
También te ayudará a fortalecer tu psicología ante tu estrategia.
¿Por qué no comprobar tu táctica en tiempo real?
En primer lugar, ten en cuenta que, si haces la comprobación en tiempo real, podría tomarte mucho tiempo.
Por otra parte, no sería un método ni sistemático ni productivo. Es lo que hace que se prefiera probar las estrategias en los datos históricos.
Hacerlo de esa manera te dará la oportunidad de acceder a una fuente extensa de información importante para tu siguiente maniobra.
Recuerda que, si quieres comprobar tu estrategia, es necesario operar lo más ajustado posible a las operaciones y estipulaciones que vayas a usar en la realidad.
También es importante tener en cuenta que existe un mínimo de operaciones que hay que realizar para tener la seguridad de que el patrón que usarás es confiable. Se recomienda un alrededor de doscientas y trescientas operaciones.
¿Cómo realizar el Backtesting?
Lo primero que necesitas para hacer backtesting es definir la estrategia que vas a querer medir.
La estrategia debe ser precisa, y detallar las entradas y salidas de una forma muy específica. Debes ser neutral y objetivo en todo momento.
De igual forma, considera que solo habría que entrar y salir usando los indicadores. La estrategia que vas a evaluar no debe tener excesivos indicadores.
Elabora una plantilla en Excel donde puedas mostrar las distintas particularidades de tu método, incluye el precio de entrada o de salida. Entre los dos precios también hay que mostrar los máximos ganados y perdidos.
Es necesario separar los máximos obtenidos y reunirlos, así podrás obtener una media estadística y la desviación estándar de esta.
Esto te permitirá ver con seguridad dónde está la densidad de los máximos. Y lo mismo lograrás por el lado de las pérdidas máximas.
Por último, debes saber que un aspecto determinante para el backtesting es el momento en el que lo realizarás. Hazlo a lo largo de una duración temporal relevante, de lo contrario no te servirá para mucho.
Esperamos que con esta información tengas las bases para hacer tu backtesting. Si quieres conocer más, puedes explorar entre nuestras capacitaciones.
