El rendimiento en trading es un indicador clave para el éxito en los mercados y un aspecto crítico a evaluar.
Muchos traders se enfocan en encontrar la estrategia perfecta, pero es igualmente importante retroalimentar su desempeño y hacer los ajustes pertinentes por medio de técnicas de análisis para evaluar el rendimiento en los factores técnicos, emocionales y psicológicos para tus próximos trades.
Sigue leyendo este artículo y descubre qué es el rendimiento en el trading, por qué es valioso y cómo lo puedes evaluar para tener éxito en los mercados.
¿Qué es el rendimiento de nuestra operación en trading?
El rendimiento es la manera en que evaluamos el desempeño que está teniendo nuestra actividad como traders con el fin de entender si los resultados que obtenemos son positivos o negativos, es decir, para saber estamos ganando o perdiendo dinero, cómo lo estamos haciendo y qué tipo de acciones implementamos para mejorar.
Para mejorar tus próximos trades, gestionar el riesgo de forma correcta, evitar errores del pasado, y maximizar las posibilidades de rentabilidad, se necesita evaluar el rendimiento de nuestra operación de trading en el que se hará una retroalimentación de los factores internos y externos que repercuten en el momento que operamos en los mercados financieros.
Un trader puede utilizar diferentes métricas para evaluar el rendimiento de su operación de acuerdo a su experiencia, conocimiento y hábitos diarios; no obstante, cualquier estrategia de un trader incluir un proceso para sacar una conclusión clave respecto a su rendimiento en una operación en trading.
¿Por qué evaluar el rendimiento en trading?
En general, un trader debe evaluar el rendimiento de su operación para comprobar la efectividad de su estrategia. Ya sea en aspectos técnicos, psicológicos o emocionales; sin embargo, se debe tener en cuenta que el rendimiento en el trading es subjetivo de acuerdo a los objetivos de cada trader, por ejemplo:
Un trader A puede tener un rendimiento de 70 % en sus operaciones y un trader B 25 %. Aparentemente, la rentabilidad del A es superior a la del B; sin embargo, puede que el primer trader tuvo un golpe de suerte con su estrategia, pero no gestionó el riesgo de forma correcta, y su objetivo era tener pocos activos. En cambio, el trader B tenía como objetivo maximizar la cantidad de activos con menos capital. Ya ves que el rendimiento va acorde a las metas que establecemos cuando entramos en los mercados.
¿Cómo evaluar el rendimiento en trading?
Para evaluar el rendimiento en trading, existen ciertos indicadores de acuerdo a tus objetivos de operación:
Evalúa el retorno de capital (ROC)
Para calcular este indicador, lo único que debes hacer es dividir la suma de las ganancias obtenidas en la operación entre el capital invertido. Por ejemplo: si tienes una ganancia de $400 dólares con un capital invertido de $1.000, quiere decir que obtuviste un retorno de capital del 40 %. ($400/$1.000) = 40 %
Evalúa la reducción absoluta
Esta técnica, también conocida como drawdown, se evaluará el punto más bajo que alcanzó tu cuenta de trading y el depósito inicial en tu entrada. Para que te quede más claro, te lo explicaré con el siguiente ejemplo:
Tuviste un depósito inicial de $1.000, posteriormente, tu cuenta tuvo una caída hasta los $300 dólares. Esto quiere decir que tu reducción absoluta o drawdown fue de $700 dólares a comparación de tu depósito inicial. ($1.000-$300) = $700.
Relación tamaño de pérdidas / tamaño de ganancias
En este punto deberás evaluar tu relación entre ganancias y pérdidas. Por ejemplo, si tuviste una ganancia de $5.000 dólares y una pérdida de $1.500, quiere decir que tienes una relación de 5:1 ($5.000/$1.000).
Porcentaje de ganancias
A medida que vas acumulando experiencia en los mercados, y que tus objetivos van aumentando, deberás evaluar tus operaciones en un aspecto cuantitativo. Esto quiere decir que deberás calificar la relación entre contratos ganadores y perdedores. Por ejemplo, al final de tu operación, de 100 contratos que operaste, 60 fueron ganadores, mientras que 40 no tuvieron éxito. Así que, tuviste una rentabilidad del 60 % en tus trades.
Aunque lo ideal es que el porcentaje de tus operaciones supere el 50 % de rentabilidad, no hay una regla ni opinión unánime respecto a este valor, ya que esto depende de tus objetivos en el mercado; sin embargo, deberás llevar este registro para evaluar tu rendimiento en trading.
Haz un buen uso del backtesting
El backtesting es una herramienta que te ayudará a comprobar la efectividad de una estrategia de trading antes de su implementación por medio de datos históricos del precio de un activo, el objetivo de esta herramienta es evaluar el escenario posible de compra, venta y rentabilidad si se aplicara dicha estrategia.
En el trading deberás reducir el riesgo a su probabilidad más reducida y el backtesting te ayudará a aumentar el éxito de una estrategia. Si quieres aprender a hacer un buen uso del backtesting y analizar cuál de estos tipos de herramientas se adecua a tus necesidades, lo puedes aprender en el curso gratuito de MDC con un módulo completo sobre el backtesting.
Evalúa todos los datos de tu operación
Todos los datos y movimientos que ejecutaste en el mercado serán importantes para evaluar tu rendimiento, por ejemplo: la estrategia que utilizaste, la dirección y condición que tomó el mercado, si gestionamos algún tipo de orden, los costos y precios de entrada y salida; además, si la gestión del riesgo tuvo éxito.
Evalúa las emociones y psicología de tus operaciones
Una operación de trading es afectada por muchos factores internos como externos. Por ejemplo, si dormiste bien, si tu mente se encuentra en un estado físico apropiado para soportar la presión, estrés y dificultades que se puedan presentar en el camino.
Evalúa tus sentimientos en el mercado, cómo te sentías cuando abriste y cerraste la operación, cómo estuvo tu confianza; si todos los factores externos pudieron haber repercutido en el mercado. Todo esto será crucial para evaluar una operación.
Evaluar el rendimiento en trading es clave para el éxito en los mercados. Es valioso establecer objetivos realistas, seguir un método disciplinado y tener una buena gestión del riesgo. También, es fundamental realizar una evaluación objetiva y constante de tus operaciones utilizando indicadores de desempeño; Así, podrás identificar fortalezas y debilidades en tu estrategia y tomar medidas para lograr tus objetivos.
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Senior Trader e inversor en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos desde 2008. Más de 15 años de experiencia en multinacionales en planificación financiera y estratégica. Empresario desde el año 2012. Cofundador de MDC Capital con la experiencia de formar traders en más de 40 países. Trader e inversionista a largo plazo.